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株式会社ニイウス金融エンジニアリング・グループ 日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社ニイウス金融エンジニアリング・グループ
日本アイ・ビー・エム株式会社

ニイウス金融エンジニアリング・グループ、日本アイ・ビー・エム、金融リスク計算をグリッド技術で高速化

2007/1/5
最大約50倍の処理能力向上

   ニイウス金融エンジニアリング・グループ(以下、NIWS-FEG)と日本アイ・ビー・エム(以下、IBM)は1月4日に、NIWS-FEGが金融機関向けに提供している住宅ローン事業の金融リスク計算において、IBMのブレードサーバ「IBM BladeCenter」とグリッドコンピューティング技術を利用して、従来に比べて最大約50倍の処理能力の高速化を実現したと発表した。

   今回グリッド・コンピューティング技術を活用することによって大幅に高速化した「住宅ローン・ポートフォリオ評価モデル」では、確率金利モデル(契約期間内で金利が変動していくモデル)とハザードモデル(契約後の経過期間によってリスクが発生する確率の違いを考慮したモデル)を組み合わせたモンテカルロシミュレーションを採用し、住宅ローンのキャッシュフロー推計を実現している。

   高速化の実現によって、例えば56台のIBM BladeCenterを使用した場合、360ヶ月の月次キャッシュフローシミュレーションを10,000シナリオあたり約4.5時間で実行することが可能となり、より高度な金融リスク計算に対応できるようになるという。

   NIWS-FEGではより高度な金融リスク計算を求めるニーズに対応し、金融機関のサービスの拡充を目指すとのこと。

   NIWS-FEG(ニイウスフェグ)は、2007年1月1日に同社の親会社であるニイウス株式会社が、同日付を以って純粋持株会社「ニイウス コー株式会社」に商号変更したのに合わせて、金融エンジニアリング・グループから商号を変更している。

問い合わせ先
株式会社ニイウス金融エンジニアリング・グループ
http://www.feg.co.jp/
日本アイ・ビー・エム株式会社
http://www.ibm.com/jp/

(ThinkIT編集局  曽我 一弘)